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中海安鑫保本:2016年第一季度报告

发布日期:2022-04-30 07:31   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注1:本期指2016年1月1日至2016年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认

  购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

  《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、

  交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动

  的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成

  果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,

  使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司

  制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的

  债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核,风控

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相

  关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数

  进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出

  现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存

  在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能

  导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供

  年初时宏观经济方面,经济增长数据依然疲弱,宽松的货币与信贷投放成为市场关注的焦点。

  1月份广义货币M2同比增长14%,人民币贷款2.51万亿,同比增长15.3%。物价数据回升非常明

  显。2月份CPI主要受到蔬菜和猪肉价格的推动回升明显。固定资产投资数据回升,推动PPI降

  幅同比收窄。人民币汇率方面,12月17日,美联储宣布加息,开启了加息过程。新年过后人民

  在物价回升美元升值的大背景下,央行货币政策的宽松力度受到压制。央行召开商业银行座

  谈会,通过MLF、SLF、PSL等工具安排资金支持,并适当下调MLF利率。政策意图上看,央行希

  望通过适度宽松、调降市场利率来代替降息降准。这样政策力度相对较弱,对汇率的影响也较小。

  股票市场方面,年初时汇率贬值预期给人民币资产带来压力,市场出现整体性调整。进入二

  月份后,市场信心有所恢复,首先周期品与大宗商品价格的上涨推动周期股领涨市场,随后成长

  性品种为主的创业板表现更强。债券市场方面,年初时汇率贬值预期利空整个债券市场,季度中

  季度内债券资产的操作以优质短期信用品种为主要配置方向,股票资产控制较低仓位,积极

  截至2016年3月31日,本基金份额净值1.010元(累计净值1.402元)。报告期内本基金净值

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,基金管理人持有本

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